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7月22日,期指走低,截至14时,中证1000股指期货主力合约IM2208跌1.53%,中证1000ETF(512100)跌幅收窄至1.16%,后者交投持续放量,成交额破17亿,近5日成交额迅速扩大,日均成交近10亿。十亿级别资金接连汹涌净流入,该标的份额年内已翻倍。
专业人士称,除了增加风险管理工具,衍生品上市同样会丰富多头策略类型。比如说指数增强策略,可以通过利用IM期货贴水的特点构建指数增强,年化收益或许也相当不错。在ETF运作中需要部分股指期货来做头寸替代,中证1000ETF就可以使用IM来保证仓位。从超额收益角度来说,如果贴水较多的话,超额收益也会在保证一定跟踪误差的基础下有一定的增厚。而场内的龙头标的中证1000ETF(512100)或成为市场的焦点。